Поиск

www.samag.ru

Web

0 товаров , сумма 0 руб.

	Журнал "Системный администратор"
	Журнал «БИТ»
	Подписка
	Архив номеров
	Где купить
	Наука и технологии
	Авторам
	Рекламодателям
	Контакты

Опросы

Статьи

Мобильные приложения

Искусственный интеллект в мобильных приложениях: возможности и перспективы

Обзор современных применений ИИ в мобильных приложениях, анализ перспектив развития этой технологии,

ИТ-образование

Как сделать ИТ-образование эффективным?

Эксперты ИТ-отрасли отвечают на вопросы «СА». Обсуждаем ключевые аспекты для улучшения образовательных

Work-life balance

Как айтишнику найти баланс между работой и личной жизнью?

Обсуждаем инструменты для эффективного управления временем, снижения уровня стресса и достижения гармонии. На

Книжная полка

Всё самое нужное – под одной обложкой

Отличительная черта книжных новинок, выпущенных недавно издательством «БХВ» – это их универсальность. Не просто

ИТ-инфраструктура

Системы мониторинга ИТ-инфраструктуры-2025

Без мониторинга ИТ-инфраструктуры не обходится ни одна компания, хотя бы потому, что

Открытое ПО

Безопасность Open Source: рискуем или контролируем?

Компания «Кросс технолоджис» изучила, как используется ПО с открытым кодом в компаниях

Работа с нейросетью

Скажи, есть ли у тебя AI, и я скажу, кто ты

Недавно сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждый второй россиянин уже

Работа с Debian

О Linux с любовью или Debian: через знание к любви

Конечно, одним лишь перечислением замечательных качеств любовь к Linux не возникнет. Для

Опрос

Защита личных и клиентских данных: как мошенники используют ИИ и как защититься?

По данным RED Security, общее число кибератак на российские компании в 2024

Опрос

Облачные инструменты для разработчиков

Эксперты ИТ-отрасли отвечают на вопросы «Системного администратора» > Как с помощью облака сделать

Опрос

Рынок мобильных приложений: что будет актуальным в 2025 году?

Эксперты ИТ-отрасли отвечают на вопросы «Системного администратора» > Ваши прогнозы: чего ожидать от

Рынок труда

Как успешно пройти все этапы собеседования на ИТ-должность?

По оценкам государства, дефицит ИТ-специалистов составляет от 740 тысяч до 1 миллиона

Спецпроект «Базальт СПО». Развитие Open Source в России

Алексей Смирнов: «Сейчас трудно найти программный продукт, в котором нет свободного кода»

Какое будущее ждет свободное ПО? Влияет ли свободная или несвободная разработка на

Спецпроект «Базальт СПО». Развитие Open Source в России

Николай Костригин: «Мы создали Hantis, конвейер автоматизации. Проекты, исследуемые разными инструментами, переходят от одного исполнителя к другому, развиваются, возвращаются к автору, и так по кругу»

О том, как идет работа по повышению безопасности отечественного программного обеспечения, рассказывает

1001 и 1 книга

19.03.2018г.

Комментарии: 0

Машинное обучение с использованием библиотеки Н2О

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Особенности киберпреступлений в России: инструменты нападения и защита информации

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Глубокое обучение с точки зрения практика

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Изучаем pandas

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Программирование на языке Rust (Цветное издание)

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Глубокое обучение

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Анализ социальных медиа на Python

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Основы блокчейна

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Java 9. Полный обзор нововведений

16.02.2017г.

Комментарии: 0

Опоздавших не бывает, или книга о стеке

17.05.2016г.

Комментарии: 0

Теория вычислений для программистов

30.03.2015г.

Комментарии: 0

От математики к обобщенному программированию

18.02.2014г.

Комментарии: 0

Рецензия на книгу «Читаем Тьюринга»

13.02.2014г.

Комментарии: 0

Читайте, размышляйте, действуйте

12.02.2014г.

Комментарии: 0

Рисуем наши мысли

10.02.2014г.

Комментарии: 4

Страна в цифрах

18.12.2013г.

Комментарии: 0

Большие данные меняют нашу жизнь

18.12.2013г.

Комментарии: 0

Компьютерные технологии – корень зла для точки роста

04.12.2013г.

Комментарии: 0

Паутина в облаках

03.12.2013г.

Комментарии: 1

Рецензия на книгу «MongoDB в действии»

Друзья сайта

Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Архив номеров / 2024 / Выпуск №5 (258) / Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Рубрика: Наука и технологии / Раздел для научных публикаций

Ильичев В.Ю.,
к.т.н., Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Калуга, patrol8@yandex.ru

Драч В.Е.,
к.т.н. ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи, vladimir@drach.pro

Пацукевич А.Н.,
ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи

Использование технологий глубокого обучения
для формирования моделей ценообразования

Работа посвящена оценке моделей ценообразования для расчёта доходности отдельных финансовых инструментов, с использованием собственной структуры для глубокого обучения, совмещающей достоинства нескольких типов нейросетей. Результаты выполненного исследования показали, что полученная модель ценообразования активов превосходит все стандартные подходы по её оценке с помощью коэффициента Шарпа.

Введение

Главное понятие стохастического дисконтирования (англ. SDF – Stochastic discount factor) является ключевым в теории ценообразования активов и играет фундаментальную роль в объяснении взаимосвязи между ценами активов и ожидаемыми доходами [1]. SDF представляет собой ядро ценообразования или плотность цен на финансовом рынке и отражает изменение предпочтений инвестора по потреблению и риску с течением времени.

<...>

Ключевые слова: модели ценообразования, искусственная нейронная сеть, генеративно-состязательная нейросеть, рыночный арбитраж, коэффициент Шарпа

Полную версию статьи читайте в журнале
Подпишитесь на журнал

Комментарии отсутствуют

Добавить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Tel.: (499) 277-12-45
E-mail: sa@samag.ru

Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Использование технологий глубокого обучениядля формирования моделей ценообразования

Введение

Использование технологий глубокого обучения
для формирования моделей ценообразования