Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования::Журнал СА
www.samag.ru
Журнал «БИТ. Бизнес&Информационные технологии»      
Поиск   
              
 www.samag.ru    Web  0 товаров , сумма 0 руб.
E-mail
Пароль  
 Запомнить меня
Регистрация | Забыли пароль?
Журнал "Системный администратор"
Журнал «БИТ»
Подписка
Архив номеров
Где купить
Наука и технологии
Авторам
Рекламодателям
Контакты
   

  Опросы
  Статьи

Работа с Debian  

О Linux с любовью или Debian: через знание к любви

Конечно, одним лишь перечислением замечательных качеств любовь к Linux не возникнет. Для

 Читать далее...

Опрос  

Защита личных и клиентских данных: как мошенники используют ИИ и как защититься?

По данным RED Security, общее число кибератак на российские компании в 2024

 Читать далее...

Опрос  

Облачные инструменты для разработчиков

Эксперты ИТ-отрасли отвечают на вопросы «Системного администратора» > Как с помощью облака сделать

 Читать далее...

Опрос  

Рынок мобильных приложений: что будет актуальным в 2025 году?

Эксперты ИТ-отрасли отвечают на вопросы «Системного администратора» > Ваши прогнозы: чего ожидать от

 Читать далее...

Рынок труда  

Как успешно пройти все этапы собеседования на ИТ-должность?

По оценкам государства, дефицит ИТ-специалистов составляет от 740 тысяч до 1 миллиона

 Читать далее...

1001 и 1 книга  
19.03.2018г.
Просмотров: 7596
Комментарии: 0
Машинное обучение с использованием библиотеки Н2О

 Читать далее...

12.03.2018г.
Просмотров: 7854
Комментарии: 0
Особенности киберпреступлений в России: инструменты нападения и защита информации

 Читать далее...

12.03.2018г.
Просмотров: 5215
Комментарии: 0
Глубокое обучение с точки зрения практика

 Читать далее...

12.03.2018г.
Просмотров: 3346
Комментарии: 0
Изучаем pandas

 Читать далее...

12.03.2018г.
Просмотров: 4139
Комментарии: 0
Программирование на языке Rust (Цветное издание)

 Читать далее...

19.12.2017г.
Просмотров: 4151
Комментарии: 0
Глубокое обучение

 Читать далее...

19.12.2017г.
Просмотров: 6648
Комментарии: 0
Анализ социальных медиа на Python

 Читать далее...

19.12.2017г.
Просмотров: 3488
Комментарии: 0
Основы блокчейна

 Читать далее...

19.12.2017г.
Просмотров: 3767
Комментарии: 0
Java 9. Полный обзор нововведений

 Читать далее...

16.02.2017г.
Просмотров: 7642
Комментарии: 0
Опоздавших не бывает, или книга о стеке

 Читать далее...

17.05.2016г.
Просмотров: 11004
Комментарии: 0
Теория вычислений для программистов

 Читать далее...

30.03.2015г.
Просмотров: 12727
Комментарии: 0
От математики к обобщенному программированию

 Читать далее...

18.02.2014г.
Просмотров: 14511
Комментарии: 0
Рецензия на книгу «Читаем Тьюринга»

 Читать далее...

13.02.2014г.
Просмотров: 9450
Комментарии: 0
Читайте, размышляйте, действуйте

 Читать далее...

12.02.2014г.
Просмотров: 7414
Комментарии: 0
Рисуем наши мысли

 Читать далее...

10.02.2014г.
Просмотров: 5696
Комментарии: 4
Страна в цифрах

 Читать далее...

18.12.2013г.
Просмотров: 4901
Комментарии: 0
Большие данные меняют нашу жизнь

 Читать далее...

18.12.2013г.
Просмотров: 3755
Комментарии: 0
Компьютерные технологии – корень зла для точки роста

 Читать далее...

04.12.2013г.
Просмотров: 3436
Комментарии: 0
Паутина в облаках

 Читать далее...

03.12.2013г.
Просмотров: 3666
Комментарии: 1
Рецензия на книгу «MongoDB в действии»

 Читать далее...

Друзья сайта  

 Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Архив номеров / 2024 / Выпуск №5 (258) / Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Рубрика: Наука и технологии /  Раздел для научных публикаций

Ильичев В.Ю.,
к.т.н., Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Калуга, patrol8@yandex.ru

Драч В.Е.,
к.т.н. ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи, vladimir@drach.pro

Пацукевич А.Н.,
ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи

 

Использование технологий глубокого обучения
для формирования моделей ценообразования

Работа посвящена оценке моделей ценообразования для расчёта доходности отдельных финансовых инструментов, с использованием собственной структуры для глубокого обучения, совмещающей достоинства нескольких типов нейросетей. Результаты выполненного исследования показали, что полученная модель ценообразования активов превосходит все стандартные подходы по её оценке с помощью коэффициента Шарпа.

 

Введение

Главное понятие стохастического дисконтирования (англ. SDF – Stochastic discount factor) является ключевым в теории ценообразования активов и играет фундаментальную роль в объяснении взаимосвязи между ценами активов и ожидаемыми доходами [1]. SDF представляет собой ядро ценообразования или плотность цен на финансовом рынке и отражает изменение предпочтений инвестора по потреблению и риску с течением времени.

 

<...>

Ключевые слова: модели ценообразования, искусственная нейронная сеть, генеративно-состязательная нейросеть, рыночный арбитраж, коэффициент Шарпа


Полную версию статьи читайте в журнале
Подпишитесь на журнал

Комментарии отсутствуют

Добавить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

               Copyright © Системный администратор

Яндекс.Метрика
Tel.: (499) 277-12-45
E-mail: sa@samag.ru