Поиск

www.samag.ru

Web

0 товаров , сумма 0 руб.

	Журнал "Системный администратор"
	Журнал «БИТ»
	Подписка
	Архив номеров
	Где купить
	Наука и технологии
	Авторам
	Рекламодателям
	Контакты

Опросы

Статьи

Дата-центры

Дата-центры: есть ли опасность утечки данных?

Российские компании уже несколько лет испытывают дефицит вычислительных мощностей. Рост числа проектов,

Книжная полка

Защиты много не бывает

Среди книжных новинок издательства «БХВ» есть несколько изданий, посвященных методам социальной инженерии

Событие

В банке рассола ждет сисадмина с полей фрактал-кукумбер

Читайте впечатления о слете ДСА 2024, рассказанные волонтером и участником слета

Организация бесперебойной работы

Бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры в режиме 24/7 Как обеспечить ее в нынешних условиях?

Год назад ИТ-компания «Крок» провела исследование «Ключевые тренды сервисного рынка 2023». Результаты

Книжная полка

Читайте и познавайте мир технологий!

Издательство «БХВ» продолжает радовать выпуском интересных и полезных, к тому же прекрасно

СУБД PostgreSQL

СУБД Postgres Pro

Сертификация по новым требованиям ФСТЭК и роль администратора без доступа к данным

Критическая инфраструктура

КИИ для оператора связи. Готовы ли компании к повышению уровня кибербезопасности?

Похоже, что провайдеры и операторы связи начали забывать о требованиях законодательства

Архитектура ПО

Архитектурные метрики. Качество архитектуры и способность системы к эволюционированию

Обычно соответствие программного продукта требованиям мы проверяем через скоуп вполне себе понятных

Как хорошо вы это знаете

Что вам известно о разработках компании ARinteg?

Компания ARinteg (ООО «АРинтег») – системный интегратор на российском рынке ИБ –

Графические редакторы

Рисование абстрактных гор в стиле Paper Cut

Векторный графический редактор Inkscape – яркий представитель той прослойки open source, с

День сисадмина

Учите матчасть! Или как стать системным администратором

Лето – время не только отпусков, но и хорошая возможность определиться с профессией

День сисадмина

Живой айтишник – это всегда движение. Остановка смерти подобна

Наши авторы рассказывают о своем опыте и дают советы начинающим системным администраторам.

Виртуализация

Рынок решений для виртуализации

По данным «Обзора российского рынка инфраструктурного ПО и перспектив его развития», сделанного

Книжная полка

Как стать креативным и востребованным

Издательский дом «Питер» предлагает новинки компьютерной литературы, а также книги по бизнесу

1001 и 1 книга

19.03.2018г.

Комментарии: 0

Машинное обучение с использованием библиотеки Н2О

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Особенности киберпреступлений в России: инструменты нападения и защита информации

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Глубокое обучение с точки зрения практика

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Изучаем pandas

12.03.2018г.

Комментарии: 0

Программирование на языке Rust (Цветное издание)

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Глубокое обучение

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Анализ социальных медиа на Python

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Основы блокчейна

19.12.2017г.

Комментарии: 0

Java 9. Полный обзор нововведений

16.02.2017г.

Комментарии: 0

Опоздавших не бывает, или книга о стеке

17.05.2016г.

Комментарии: 0

Теория вычислений для программистов

30.03.2015г.

Комментарии: 0

От математики к обобщенному программированию

18.02.2014г.

Комментарии: 0

Рецензия на книгу «Читаем Тьюринга»

13.02.2014г.

Комментарии: 0

Читайте, размышляйте, действуйте

12.02.2014г.

Комментарии: 0

Рисуем наши мысли

10.02.2014г.

Комментарии: 3

Страна в цифрах

18.12.2013г.

Комментарии: 0

Большие данные меняют нашу жизнь

18.12.2013г.

Комментарии: 0

Компьютерные технологии – корень зла для точки роста

04.12.2013г.

Комментарии: 0

Паутина в облаках

03.12.2013г.

Комментарии: 0

Рецензия на книгу «MongoDB в действии»

02.12.2013г.

Комментарии: 0

Не думай о минутах свысока

Друзья сайта

Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Архив номеров / 2024 / Выпуск №5 (258) / Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Рубрика: Наука и технологии / Раздел для научных публикаций

Ильичев В.Ю.,
к.т.н., Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Калуга, patrol8@yandex.ru

Драч В.Е.,
к.т.н. ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи, vladimir@drach.pro

Пацукевич А.Н.,
ФГОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи

Использование технологий глубокого обучения
для формирования моделей ценообразования

Работа посвящена оценке моделей ценообразования для расчёта доходности отдельных финансовых инструментов, с использованием собственной структуры для глубокого обучения, совмещающей достоинства нескольких типов нейросетей. Результаты выполненного исследования показали, что полученная модель ценообразования активов превосходит все стандартные подходы по её оценке с помощью коэффициента Шарпа.

Введение

Главное понятие стохастического дисконтирования (англ. SDF – Stochastic discount factor) является ключевым в теории ценообразования активов и играет фундаментальную роль в объяснении взаимосвязи между ценами активов и ожидаемыми доходами [1]. SDF представляет собой ядро ценообразования или плотность цен на финансовом рынке и отражает изменение предпочтений инвестора по потреблению и риску с течением времени.

<...>

Ключевые слова: модели ценообразования, искусственная нейронная сеть, генеративно-состязательная нейросеть, рыночный арбитраж, коэффициент Шарпа

Полную версию статьи читайте в журнале
Подпишитесь на журнал

Комментарии отсутствуют

Добавить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Tel.: (499) 277-12-45
E-mail: sa@samag.ru

Использование технологий глубокого обучения для формирования моделей ценообразования

Использование технологий глубокого обучениядля формирования моделей ценообразования

Введение

Использование технологий глубокого обучения
для формирования моделей ценообразования