Разрабатываем биржевого робота. Часть 2. Использование пакета MATLAB::Журнал СА 12.2015

В предыдущей статье [1] мы познакомились с основными инструментами, которые существуют для создания биржевого робота. Теперь хотелось бы остановиться на одном из них. Но, прежде чем начать, нужно обратить ваше внимание на то, о каких роботах пойдет речь:

В данном цикле статей речь не идет о роботах рынка Forex. Для них, конечно, существует бессменный инструмент, встроенный в любимый Metatrader, называемый MQL. Но людям, торгующим на Forex, как правило, роботы без надобности или служат скорее для упражнений в разработке или математике. В данном случае мы будем говорить о создании торговой системы для российской биржи (РТС/ММВБ) или западных (NYSE, CME).
Описываемый подход предполагает наличие у вас времени, которое будет необходимо потратить на разработку, отладку, совершенствование торгового робота. «Быстрый старт» возможен, но в данной статье мы о нем говорить не будем, потому как вслед за быстрым стартом возможен столь же быстрый убыток.
Рассматривать будем роботов, в основе которых существует математическая модель. Для роботов, которые разработаны и реализуют определенные эмпирические правила, никакой работы с математическими пакетами не нужно.

Таким образом, процесс разработки робота будет включать в себя следующие четыре этапа:

Формирование стратегии трейдинга, основанной на математических алгоритмах. Конечно, самый сложный этап. Для каждого должен быть индивидуален. В нем вы ограничены только вашей фантазией и пониманием рынка, ну или количеством книжек, которые вы прочитали, или классических стратегий, которые вы изучили.
Формирование математической модели и/или математического аппарата для создания робота. Данный этап мы рассмотрим в этой статье.
Формирование итогового робота в одной из торговых систем.
Отладка и оптимизация робота на исторических данных.

Итак, приступим. Для описания математических инструментов торгового робота я лично использую пакет MATLAB. Почему? Наверное, меня привлекает широкий перечень функциональных возможностей пакета MATLAB.

Статью целиком читайте в журнале «Системный администратор», №12 за 2015 г. на страницах 54-57.

PDF-версию данного номера можно приобрести в нашем магазине.

Филиппов О. Разрабатываем биржевого робота. // «Системный администратор», №11, 2015 г. – С. 66-69 (http://samag.ru/archive/article/3075).
Официальный сайт российского представительства компании MathWorks, посвященный программному продукту MATLAB – http://matlab.ru.
Toolbox MATLAB для работы с финансовыми данными – http://wfatoolbox.com.
Экспорт котировок с сайта finam – http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/export.