Разрабатываем биржевого робота. Часть 2. Использование пакета MATLAB

 ОЛЕГ ФИЛИППОВ,  АНТ-Информ, заместитель начальника отдела разработки, comol@mail.ru

Разрабатываем биржевого робота
Часть 2. Использование пакета MATLAB

Каковы основные возможности пакета MATLAB с точки зрения финансовых функций и прогнозирования? Их знание пригодится при создании торговой системы

В предыдущей статье [1] мы познакомились с основными инструментами, которые существуют для создания биржевого робота. Теперь хотелось бы остановиться на одном из них. Но, прежде чем начать, нужно обратить ваше внимание на то, о каких роботах пойдет речь:

• В данном цикле статей речь не идет о роботах рынка Forex. Для них, конечно, существует бессменный инструмент, встроенный в любимый Metatrader, называемый MQL. Но людям, торгующим на Forex, как правило, роботы без надобности или служат скорее для упражнений в разработке или математике. В данном случае мы будем говорить о создании торговой системы для российской биржи (РТС/ММВБ) или западных (NYSE, CME).
• Описываемый подход предполагает наличие у вас времени, которое будет необходимо потратить на разработку, отладку, совершенствование торгового робота. «Быстрый старт» возможен, но в данной статье мы о нем говорить не будем, потому как вслед за быстрым стартом возможен столь же быстрый убыток.
• Рассматривать будем роботов, в основе которых существует математическая модель. Для роботов, которые разработаны и реализуют определенные эмпирические правила, никакой работы с математическими пакетами не нужно.

Таким образом, процесс разработки робота будет включать в себя следующие четыре этапа:

• Формирование стратегии трейдинга, основанной на математических алгоритмах. Конечно, самый сложный этап. Для каждого должен быть индивидуален. В нем вы ограничены только вашей фантазией и пониманием рынка, ну или количеством книжек, которые вы прочитали, или классических стратегий, которые вы изучили.
• Формирование математической модели и/или математического аппарата для создания робота. Данный этап мы рассмотрим в этой статье.
• Формирование итогового робота в одной из торговых систем.
• Отладка и оптимизация робота на исторических данных.

Итак, приступим. Для описания математических инструментов торгового робота я лично использую пакет MATLAB. Почему? Наверное, меня привлекает широкий перечень функциональных возможностей пакета MATLAB.

Статью целиком читайте в журнале «Системный администратор», №12 за 2015 г. на страницах 54-57.

PDF-версию данного номера можно приобрести в нашем магазине.

---

1. Филиппов О. Разрабатываем биржевого робота. // «Системный администратор», №11, 2015 г. – С. 66-69 (http://samag.ru/archive/article/3075).
2. Официальный сайт российского представительства компании MathWorks, посвященный программному продукту MATLAB – http://matlab.ru.
3. Toolbox MATLAB для работы с финансовыми данными – http://wfatoolbox.com.
4. Экспорт котировок с сайта finam – http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/export.

  28.05.2021 - 11:18 |  druga

Это конечно крайне непросто, экономика постоянно меняется и робот очень быстро теряет свою актуальность, поэтому нужно как можно скорее обучаться торговать самому. Я пока только изучаю рейтинг форекс брокеров - https://traders-union.ru/ratings/forex/common/ , но мне это направление кажется крайне перспективным для работы, так сказать.

  28.05.2021 - 11:18 |  druga

Это конечно крайне непросто, экономика постоянно меняется и робот очень быстро теряет свою актуальность, поэтому нужно как можно скорее обучаться торговать самому. Я пока только изучаю рейтинг форекс брокеров - http://traders-union.ru/ratings/forex/common/ , но мне это направление кажется крайне перспективным для работы, так сказать.